ஆன்டிவைரல்ஸ் & ஆன்டிரெட்ரோவைரல்ஸ் ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

சுருக்கம்

MCMC முறையின் அடிப்படையில் கடன் அபாயத்தின் லாஜிஸ்டிக் மாதிரி

பின் ஜாவோ, ஜின்மிங் காவோ

இந்தத் தாளில், லாஜிஸ்டிக் விநியோகத்தின் அளவுருக்களை மதிப்பிடுவதற்கு Markov Chain Monte Carlo (MCMC) முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் இந்த முறை வங்கி வாடிக்கையாளர்களின் கடன் அபாய நிலைகளை வகைப்படுத்த பயன்படுகிறது. OpenBUGS என்பது MCMC முறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட பேய்சியன் பகுப்பாய்வு மென்பொருளாகும். பைனாமியல் லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரஷன் மாதிரியின் அளவுருக்கள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நம்பிக்கை இடைவெளியின் பேய்சியன் மதிப்பீட்டை வழங்க இந்தத் தாள் OpenBUGS மென்பொருளைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்தத் தாளில் பயன்படுத்தப்படும் தரவு 1000 வாடிக்கையாளர்களின் காலாவதியான கிரெடிட்டுடன் தொடர்புடைய 20 மாறிகளின் மதிப்புகளை உள்ளடக்கியது. முதலாவதாக, "போருடா" முறையானது, காலாவதியான ஆபத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அளவு குறிகாட்டிகளைத் திரையிடுவதற்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது, பின்னர் துணைப்பிரிவு செயலாக்கத்திற்கு உகந்த பிரிவு முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடுத்து, மூன்று மிகவும் பயனுள்ள தரமான மாறிகளை வடிகட்டுகிறோம். WOE மற்றும் IV மதிப்பின் படி, ஒரு சூடான மாறியாகக் கருதப்படுகிறது. இறுதியாக, 10 மாறிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன, மேலும் அனைத்து மாறிகளின் அளவுருக்களையும் மதிப்பிடுவதற்கு OpenBU-GS பயன்படுத்தப்பட்டது. முடிவுகளிலிருந்து பின்வரும் முடிவுகளை நாம் எடுக்கலாம்: வாடிக்கையாளரின் கடன் வரலாறு மற்றும் சரிபார்ப்புக் கணக்கின் தற்போதைய நிலை ஆகியவை வாடிக்கையாளரின் தவறான ஆபத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன, வாடிக்கையாளரின் அபாய அளவை மதிப்பிடும்போது வங்கி இந்த இரண்டு அம்சங்களில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.